Сравнение RWL с OFIGX
RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) and OFIGX (Oberweis Focused International Growth Fund) are both funds - RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index, while OFIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Oberweis. Over the past 3 years, RWL returned 19.74%/yr vs 19.80%/yr for OFIGX. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWL charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for OFIGX.
Доходность
Сравнение доходности RWL и OFIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 17.78%, что значительно выше, чем у OFIGX с доходностью 11.12%.
RWL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 17.78%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 14.21%
- Всё время*
- 11.40%
OFIGX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 11.12%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $41.49M | $35.69M | $32.90M |
Сравнение доходности по годам RWL и OFIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 17.78% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -8.37% |
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund | 11.12% | 35.83% | 10.26% | 16.59% | -22.73% |
Correlation
The correlation between RWL and OFIGX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between RWL and OFIGX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWL vs. OFIGX — Ранг доходности на риск
RWL
OFIGX
Сравнение RWL c OFIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWL | OFIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.20 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 1.44 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.57 | 4.98 | +15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWL и OFIGX
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки OFIGX в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и OFIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWL | OFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -30.21% | -24.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.64% | -13.43% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -14.42% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -3.66% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.56% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.85% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и OFIGX
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 2.75%, в то время как у Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OFIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWL | OFIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 6.47% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 16.44% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 18.46% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 18.42% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.42% | -1.62% |
Сравнение комиссий RWL и OFIGX
RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии OFIGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и OFIGX
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности OFIGX в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund | 0.66% | 0.73% | 0.00% | 1.44% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.20% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RWL and OFIGX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFIGX has higher volatility (6.47%) compared to RWL (2.75%). In terms of maximum drawdown, RWL dropped -54.83% vs OFIGX's -30.21%.
RWL currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWL и OFIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор