Сравнение RWL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
RWL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.74% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.99% против 14.02% соответственно.
RWL
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.99%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и IVV
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
RWL vs. IVV — Ранг доходности на риск
RWL
IVV
Сравнение RWL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.53 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.32 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.70 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RWL и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и IVV
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.38% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и IVV
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -55.25% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.06% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -24.53% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -33.90% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -6.26% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -10.85% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.53% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и IVV
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.96%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.30% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 9.45% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 18.31% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.89% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.04% | -1.15% |