Сравнение RWL с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
RWL и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 7.42% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и BUFP
RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
RWL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
RWL
BUFP
Сравнение RWL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.89 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.73 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.93 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между RWL и BUFP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и BUFP
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и BUFP
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -11.98% | -42.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -8.16% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -2.05% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -1.08% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 1.42% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и BUFP
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.45% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 5.01% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 11.12% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 9.78% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 9.78% | +7.10% |