PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с VUSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с VUSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.65%/yr vs 12.32%/yr for VUSE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for VUSE.

Доходность

Сравнение доходности RWK и VUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у VUSE с доходностью 9.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 12.65%, а акции VUSE немного отстают с 12.32%.

RWK

1 день
-0.06%
1 месяц
2.94%
С начала года
13.40%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
12.65%

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и VUSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.40%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%6.76%20.74%-15.25%16.62%

Correlation

The correlation between RWK and VUSE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.91

Over the past year, the correlation between RWK and VUSE has dropped to 0.70 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWK и VUSE

Секторы
RWK
VUSE

Промышленность

21.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

20.7%
10.5%

Технологии

14.0%
33.1%

Финансовые услуги

13.1%
14.1%

Потребительский защитный сектор

11.3%
7.3%

Энергетика

5.3%
2.6%

Сырьевые материалы

4.7%
2.7%

Здравоохранение

4.0%
9.5%

Недвижимость

2.8%
1.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.7%
9.4%

Промышленность

RWK
21.8%
VUSE
8.6%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
VUSE
10.5%

Технологии

RWK
14.0%
VUSE
33.1%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
VUSE
14.1%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
VUSE
7.3%

Энергетика

RWK
5.3%
VUSE
2.6%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
VUSE
2.7%

Здравоохранение

RWK
4.0%
VUSE
9.5%

Недвижимость

RWK
2.8%
VUSE
1.0%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
VUSE
1.3%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
VUSE
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с SPXP.LVUSE с VFVAVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV

Доходность на риск

RWK vs. VUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c VUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKVUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.48

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.11

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.01

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

7.49

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. VUSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и VUSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKVUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.48

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RWK и VUSE

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки VUSE в -43.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и VUSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKVUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-43.92%

-12.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-9.28%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-18.93%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-21.34%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-43.92%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.65%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.62%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.49%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и VUSE

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKVUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

2.85%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.49%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

12.62%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

17.46%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

20.21%

+2.74%

Сравнение комиссий RWK и VUSE

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и VUSE

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности VUSE в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.13%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

RWK and VUSE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWK has higher volatility (4.55%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs VUSE's -43.92%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.65% vs 12.32% for VUSE. On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.65% return vs 12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

RWK has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.44% for VUSE.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while VUSE is Mid Cap Value Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while VUSE tracks Vident U.S. Quality Index. They also come from different issuers: Invesco and Vident. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.50% for VUSE.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и VUSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор