Сравнение RWK с RB
RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWK charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности RWK и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
RWK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 12.80%
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWK и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 13.47% | 9.01% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between RWK and RB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWK vs. RB — Ранг доходности на риск
RWK
RB
Сравнение RWK c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 3.15 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок RWK и RB
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWK | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -1.70% | -54.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.47% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -0.41% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWK | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 6.21% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 6.21% | +14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 6.21% | +16.74% |
Сравнение комиссий RWK и RB
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и RB
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.12% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
RWK and RB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.12% for RWK.
RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для RWK и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор