Сравнение RWK с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
RWK и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.55% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 6.21% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.31% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.31%.
RWK
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 2.55%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.87%
OMFL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и OMFL
RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
RWK vs. OMFL — Ранг доходности на риск
RWK
OMFL
Сравнение RWK c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.75 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между RWK и OMFL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и OMFL
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и OMFL
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -33.24% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -7.58% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -22.44% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -4.14% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -4.89% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.15% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и OMFL
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 5.14% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 10.06% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.98% | 16.71% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.81% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 20.25% | +2.67% |