PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с MDYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с MDYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and MDYV (SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while MDYV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.80%/yr vs 10.40%/yr for MDYV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.15%/yr for MDYV.

Доходность

Сравнение доходности RWK и MDYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у MDYV с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции MDYV по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.40% соответственно.

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%

MDYV

1 день
-0.38%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.24%
1 год
20.68%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.48%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и MDYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		9.04%7.45%11.48%15.35%-7.19%30.51%3.68%25.89%-11.95%12.31%

Correlation

The correlation between RWK and MDYV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г.

0.89

The correlation between RWK and MDYV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и MDYV

Секторы
RWK
MDYV

Промышленность

21.8%
18.8%

Потребительский циклический сектор

20.7%
13.5%

Технологии

14.0%
9.3%

Финансовые услуги

13.1%
21.8%

Потребительский защитный сектор

11.3%
5.5%

Энергетика

5.3%
7.4%

Сырьевые материалы

4.7%
6.0%

Здравоохранение

4.0%
3.5%

Недвижимость

2.8%
9.6%

Коммунальные услуги

1.6%
4.2%

Коммуникационные услуги

0.7%
0.5%

Промышленность

RWK
21.8%
MDYV
18.8%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
MDYV
13.5%

Технологии

RWK
14.0%
MDYV
9.3%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
MDYV
21.8%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
MDYV
5.5%

Энергетика

RWK
5.3%
MDYV
7.4%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
MDYV
6.0%

Здравоохранение

RWK
4.0%
MDYV
3.5%

Недвижимость

RWK
2.8%
MDYV
9.6%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
MDYV
4.2%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
MDYV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с MDYV:
MDYV с VOEMDYV с IVOVMDYV с AAPLMDYV с IMCVMDYV с XMVMMDYV с VFINXMDYV с FNK

Доходность на риск

RWK vs. MDYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MDYV
Ранг доходности на риск MDYV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDYV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDYV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDYV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDYV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c MDYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKMDYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.37

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.07

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.97

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

6.78

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. MDYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDYV равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и MDYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKMDYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.37

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок RWK и MDYV

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки MDYV в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и MDYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKMDYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-60.71%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-10.53%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-22.58%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-22.58%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-45.90%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.38%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-8.62%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.06%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и MDYV

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKMDYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.93%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.56%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

15.25%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

19.50%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

21.90%

+1.05%

Сравнение комиссий RWK и MDYV

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии MDYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и MDYV

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности MDYV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDYV
SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF		1.73%1.72%1.89%1.59%1.90%1.74%1.69%1.83%2.28%2.48%1.83%4.31%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RWK and MDYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWK has higher volatility (4.70%) compared to MDYV (3.93%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs MDYV's -60.71%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.80% vs 10.40% for MDYV. On fees, MDYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDYV has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.80% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

MDYV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.12% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while MDYV is Mid Cap Value Equities. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while MDYV tracks S&P MidCap 400 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.15% for MDYV.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и MDYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор