Сравнение RWIIX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 3.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
TBGVX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и TBGVX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
RWIIX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
RWIIX
TBGVX
Сравнение RWIIX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.58 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.13 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.74 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 6.58 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.58 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.72 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.73 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и TBGVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и TBGVX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.71% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и TBGVX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -50.97% | +30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.56% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -17.71% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -7.46% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -6.09% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.66% | +3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и TBGVX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.70% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 7.39% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.36% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 11.03% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 12.64% | -1.78% |