Сравнение RWIIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и PZRIX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
RWIIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
RWIIX
PZRIX
Сравнение RWIIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.67 | -2.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 3.39 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.09 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 14.29 | -13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.67 | -2.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.69 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.59 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и PZRIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и PZRIX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и PZRIX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -43.53% | +23.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -10.68% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -30.85% | +10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.20% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -9.00% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.45% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и PZRIX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.45% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 8.92% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 14.17% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 15.85% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 17.02% | -6.16% |