Сравнение RWIIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 6.75% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
IVFIX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и IVFIX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
RWIIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
RWIIX
IVFIX
Сравнение RWIIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.12 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.75 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 4.40 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 18.54 | -17.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.12 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.22 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и IVFIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и IVFIX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности IVFIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.09% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и IVFIX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -51.49% | +31.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.47% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -21.29% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.22% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -11.69% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.01% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и IVFIX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.59% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 8.19% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 14.67% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 12.97% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 14.74% | -3.88% |