Сравнение RWIIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 0.29% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и GTMIX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
RWIIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
RWIIX
GTMIX
Сравнение RWIIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.67 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 3.40 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.54 | -3.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 16.76 | -16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.67 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.76 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и GTMIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и GTMIX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и GTMIX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -58.31% | +37.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.24% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -28.81% | +8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.51% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -12.75% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.38% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и GTMIX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 5.97% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 9.56% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 15.56% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 14.91% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 16.06% | -5.20% |