Сравнение RWIIX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
RWIIX управляется Redwood. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RWIIX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWIIX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 2.93% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, RWIIX показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
RWIIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWIIX и GSIMX
RWIIX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
RWIIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
RWIIX
GSIMX
Сравнение RWIIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWIIX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.81 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.88 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 7.59 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWIIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.37 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.73 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.82 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между RWIIX и GSIMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIIX и GSIMX
Дивидендная доходность RWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 8.49% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок RWIIX и GSIMX
Максимальная просадка RWIIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIIX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWIIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -28.84% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -8.75% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.34% | -25.37% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.23% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -4.85% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 2.17% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIIX и GSIMX
Текущая волатильность для Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) составляет 3.63%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что RWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWIIX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.80% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | 7.38% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 12.48% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.38% | 14.43% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.77% | -4.91% |