PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWEM с RNEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с RNEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 19.89%/yr vs 5.95%/yr for RNEM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for RNEM.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и RNEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у RNEM с доходностью 1.18%.

RWEM

1 день
1.01%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
15.15%
С начала года
19.17%
1 год
36.22%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и RNEM

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		19.17%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.16%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%1.68%

Correlation

The correlation between RWEM and RNEM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.61

Over the past year, the correlation between RWEM and RNEM has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWEM и RNEM

Секторы
RWEM
RNEM

Технологии

43.8%
6.4%

Финансовые услуги

15.3%
35.0%

Промышленность

5.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
8.7%

Сырьевые материалы

3.5%
14.2%

Энергетика

2.4%
7.0%

Здравоохранение

1.9%
4.5%

Коммунальные услуги

1.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.0%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

RWEM
43.8%
RNEM
6.4%

Финансовые услуги

RWEM
15.3%
RNEM
35.0%

Промышленность

RWEM
5.9%
RNEM
3.9%

Потребительский циклический сектор

RWEM
4.5%
RNEM
9.9%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.4%
RNEM
8.7%

Сырьевые материалы

RWEM
3.5%
RNEM
14.2%

Энергетика

RWEM
2.4%
RNEM
7.0%

Здравоохранение

RWEM
1.9%
RNEM
4.5%

Коммунальные услуги

RWEM
1.9%
RNEM
3.5%

Потребительский защитный сектор

RWEM
1.0%
RNEM
6.0%

Недвижимость

RWEM
0.1%
RNEM
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с RWLCRWEM с ROAMRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ECOW
Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX

Доходность на риск

RWEM vs. RNEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c RNEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWEMRNEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.26

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.46

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

0.30

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

0.81

+5.94

RWEM vs. RNEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа RNEM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и RNEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWEM и RNEM

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки RNEM в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и RNEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMRNEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-38.38%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-10.71%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-13.09%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-4.94%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-9.25%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

4.02%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и RNEM

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMRNEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

3.16%

+7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

10.90%

+19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

12.50%

+23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

14.48%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

17.17%

+5.38%

Сравнение комиссий RWEM и RNEM

RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RNEM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и RNEM

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности RNEM в 2.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.81%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and RNEM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (10.62%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs RNEM's -38.38%.

On 3-year performance, RWEM leads with 19.89% vs 5.95% for RNEM. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 19.89% return vs 5.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.81% for RWEM.

RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.75% for RNEM.

RWEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и RNEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор