PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 25.41%/yr vs 29.08%/yr for EMXC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и EMXC

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%1.58%

Correlation

The correlation between RWEM and EMXC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.75

Over the past year, the correlation between RWEM and EMXC has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWEM и EMXC

Секторы
RWEM
EMXC

Технологии

36.8%
45.0%

Финансовые услуги

23.6%
19.6%

Сырьевые материалы

7.9%
6.8%

Промышленность

6.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.9%

Энергетика

4.3%
4.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Здравоохранение

1.4%
2.2%

Технологии

RWEM
36.8%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
EMXC
19.6%

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
EMXC
6.8%

Промышленность

RWEM
6.5%
EMXC
8.3%

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
EMXC
4.5%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
EMXC
3.4%

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
EMXC
2.9%

Энергетика

RWEM
4.3%
EMXC
4.2%

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
EMXC
2.3%

Недвижимость

RWEM
1.8%
EMXC
1.0%

Здравоохранение

RWEM
1.4%
EMXC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOW
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

RWEM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
3.61

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.39

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.64

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

5.44

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

21.99

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

3.61

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.05

Просадки

Сравнение просадок RWEM и EMXC

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-42.81%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-14.41%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-19.12%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.00%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-10.19%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.56%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и EMXC

Текущая волатильность для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) составляет 8.57%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что RWEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

9.88%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

19.34%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

21.70%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

17.45%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

19.82%

+1.54%

Сравнение комиссий RWEM и EMXC

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и EMXC

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and EMXC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (9.88%) compared to RWEM (8.57%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs EMXC's -42.81%.

On 3-year performance, EMXC leads with 29.08% vs 25.41% for RWEM. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RWEM has been the lower-risk option at 8.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMXC has performed better with a 29.08% return vs 25.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

EMXC has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.70% for RWEM.

RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Rayliant and iShares. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор