PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWEM с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 20.93%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 20.30%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

RWEM

1 день
-1.75%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
15.68%
С начала года
20.30%
1 год
37.22%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.80%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

RWEM

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
$227.75K$286.71K$573.30K

Сравнение доходности по годам RWEM и EMDM

2026 (YTD)202520242023
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		20.30%28.17%7.24%19.48%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between RWEM and EMDM is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.65

Over the past year, the correlation between RWEM and EMDM has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWEM и EMDM

Секторы
RWEM
EMDM

Технологии

41.1%
39.9%

Финансовые услуги

18.1%
25.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.0%

Промышленность

5.1%
2.6%

Сырьевые материалы

4.7%
12.7%

Энергетика

4.1%
4.8%

Здравоохранение

3.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

RWEM
41.1%
EMDM
39.9%

Финансовые услуги

RWEM
18.1%
EMDM
25.6%

Потребительский циклический сектор

RWEM
9.1%
EMDM
5.3%

Коммуникационные услуги

RWEM
7.9%
EMDM
4.0%

Промышленность

RWEM
5.1%
EMDM
2.6%

Сырьевые материалы

RWEM
4.7%
EMDM
12.7%

Энергетика

RWEM
4.1%
EMDM
4.8%

Здравоохранение

RWEM
3.7%
EMDM
0.5%

Потребительский защитный сектор

RWEM
2.6%
EMDM
3.1%

Коммунальные услуги

RWEM
2.1%
EMDM
1.5%

Недвижимость

RWEM
0.3%
EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с RWLCRWEM с EYLDRWEM с ROAMRWEM с EMDVRWEM с ECOW
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

RWEM vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RWEM c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWEMEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
2.43

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.96

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.33

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.26

13.59

-7.33

RWEM vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWEM и EMDM

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-18.81%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-15.65%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-18.81%

-3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.38%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-4.22%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

4.98%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и EMDM

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.55%

9.12%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.00%

25.38%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.68%

27.92%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

21.16%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

21.16%

+1.89%

Сравнение комиссий RWEM и EMDM

RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и EMDM

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.79%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and EMDM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (12.55%) compared to EMDM (9.12%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 20.93% for RWEM. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 1.79% for RWEM.

RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Rayliant and First Trust. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор