PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, RWEM returned 25.62%/yr vs 23.37%/yr for EMCR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

RWEM

1 день
0.64%
1 месяц
9.98%
С начала года
27.42%
6 месяцев
35.22%
1 год
56.77%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		27.42%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.42%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%1.20%

Correlation

The correlation between RWEM and EMCR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.72

Over the past year, the correlation between RWEM and EMCR has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RWEM и EMCR

Секторы
RWEM
EMCR

Технологии

36.8%
36.2%

Финансовые услуги

23.6%
20.7%

Сырьевые материалы

7.9%
3.9%

Промышленность

6.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.8%

Энергетика

4.3%
0.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Здравоохранение

1.4%
5.6%

Технологии

RWEM
36.8%
EMCR
36.2%

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
EMCR
20.7%

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
EMCR
3.9%

Промышленность

RWEM
6.5%
EMCR
6.7%

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
EMCR
10.6%

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
EMCR
9.9%

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
EMCR
2.8%

Энергетика

RWEM
4.3%
EMCR
0.1%

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
EMCR
1.5%

Недвижимость

RWEM
1.8%
EMCR
1.8%

Здравоохранение

RWEM
1.4%
EMCR
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOW
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

RWEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.42

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.17

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.42

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

13.08

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок RWEM и EMCR

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-34.28%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.84%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

-18.38%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.21%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-9.33%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

3.61%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и EMCR

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) имеют волатильность 8.16% и 8.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

8.00%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.68%

16.94%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

19.62%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

19.29%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

19.86%

+1.49%

Сравнение комиссий RWEM и EMCR

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и EMCR

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.69%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and EMCR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.16%) compared to EMCR (8.00%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs EMCR's -34.28%.

On 3-year performance, RWEM leads with 25.62% vs 23.37% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EMCR has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWEM has performed better with a 25.62% return vs 23.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

EMCR has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.69% for RWEM.

RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Rayliant and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор