PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWEM с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с BPH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. RWEM is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RWEM

1 день
1.01%
1 месяц
-4.36%
6 месяцев
15.15%
С начала года
19.17%
1 год
36.22%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPH

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и BPH

2026 (YTD)
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		-0.43%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		-3.53%

Correlation

The correlation between RWEM and BPH is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г.

0.04

Сравнение распределения секторов RWEM и BPH

Секторы
RWEM
BPH

Технологии

43.8%

-

Финансовые услуги

15.3%

-

Промышленность

5.9%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Энергетика

2.4%
100.0%

Здравоохранение

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

RWEM
43.8%
BPH

-

Финансовые услуги

RWEM
15.3%
BPH

-

Промышленность

RWEM
5.9%
BPH

-

Потребительский циклический сектор

RWEM
4.5%
BPH

-

Коммуникационные услуги

RWEM
4.4%
BPH

-

Сырьевые материалы

RWEM
3.5%
BPH

-

Энергетика

RWEM
2.4%
BPH
100.0%

Здравоохранение

RWEM
1.9%
BPH

-

Коммунальные услуги

RWEM
1.9%
BPH

-

Потребительский защитный сектор

RWEM
1.0%
BPH

-

Недвижимость

RWEM
0.1%
BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с RWLCRWEM с ROAMRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ECOW
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с USOBPH с BNOBPH с RILABPH с OILKBPH с USLBPH с ARMH

Доходность на риск

RWEM vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BPH

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWEMBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

—

—

RWEM vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWEM и BPH

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-15.58%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-6.78%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-6.73%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.98%

28.00%

+7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.55%

28.00%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

28.00%

-5.45%

Сравнение комиссий RWEM и BPH

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и BPH

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности BPH в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.81%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and BPH have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

RWEM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.52% for BPH.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Rayliant and Precidian. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор