PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с BPH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. RWEM is passively managed, while BPH is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RWEM charges 0.52%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BPH

1 день
1.20%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и BPH

2026 (YTD)
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		2.98%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		2.83%

Correlation

The correlation between RWEM and BPH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.43

Сравнение распределения секторов RWEM и BPH

Секторы
RWEM
BPH

Технологии

36.8%

-

Финансовые услуги

23.6%

-

Сырьевые материалы

7.9%

-

Промышленность

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Технологии

RWEM
36.8%
BPH

-

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
BPH

-

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
BPH

-

Промышленность

RWEM
6.5%
BPH

-

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
BPH

-

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
BPH

-

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
BPH

-

Энергетика

RWEM
4.3%
BPH
100.0%

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
BPH

-

Недвижимость

RWEM
1.8%
BPH

-

Здравоохранение

RWEM
1.4%
BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOW
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с ARMHBPH с USLBPH с UNLBPH с OILK

Доходность на риск

RWEM vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

9.48

-8.88

Просадки

Сравнение просадок RWEM и BPH

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-2.35%

-24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-1.08%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

25.75%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

25.75%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

25.75%

-4.39%

Сравнение комиссий RWEM и BPH

RWEM берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и BPH

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and BPH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

RWEM has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.00% for BPH.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Rayliant and Precidian. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор