PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWEM с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWEM с BAMU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - RWEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. RWEM is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, RWEM returned 56.82% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. RWEM charges 0.52%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности RWEM и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWEM показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.06%.

RWEM

1 день
1.08%
1 месяц
12.70%
С начала года
26.61%
6 месяцев
37.26%
1 год
56.82%
3 года*
25.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWEM и BAMU

2026 (YTD)202520242023
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		26.61%28.17%7.24%11.04%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.06%3.21%4.14%1.20%

Correlation

The correlation between RWEM and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов RWEM и BAMU

Секторы
RWEM
BAMU

Технологии

36.8%

-

Финансовые услуги

23.6%
98.8%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Промышленность

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Технологии

RWEM
36.8%
BAMU

-

Финансовые услуги

RWEM
23.6%
BAMU
98.8%

Сырьевые материалы

RWEM
7.9%
BAMU

-

Промышленность

RWEM
6.5%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

RWEM
6.3%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

RWEM
4.5%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

RWEM
4.5%
BAMU

-

Энергетика

RWEM
4.3%
BAMU

-

Коммунальные услуги

RWEM
2.5%
BAMU

-

Недвижимость

RWEM
1.8%
BAMU

-

Здравоохранение

RWEM
1.4%
BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с RWLCRWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ROAMRWEM с ECOW
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с PULS

Доходность на риск

RWEM vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWEM c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWEMBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
4.98

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
8.77

-6.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.41

-1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

24.89

-21.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

97.89

-85.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWEM vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWEM на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWEM и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWEMBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

4.98

-3.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

4.14

-3.55

Просадки

Сравнение просадок RWEM и BAMU

Максимальная просадка RWEM за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWEM и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWEMBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-0.36%

-26.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-0.12%

-15.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-0.02%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

0.03%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RWEM и BAMU

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RWEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWEMBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

0.07%

+8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.47%

0.43%

+29.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

0.59%

+31.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

0.87%

+20.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

0.87%

+20.49%

Сравнение комиссий RWEM и BAMU

RWEM берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWEM и BAMU

Дивидендная доходность RWEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности BAMU в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%0.00%0.00%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.70%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%

Часто задаваемые вопросы

RWEM and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (8.57%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, RWEM dropped -26.92% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, RWEM leads with 56.82% vs 2.93% for BAMU. On fees, RWEM is cheaper at 0.52% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWEM has performed better with a 56.82% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWEM is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.70% for RWEM.

RWEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Rayliant and Brookstone. Their fees differ too: 0.52% for RWEM and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWEM и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор