Сравнение RWDIX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWDIX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -0.50% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -11.18% | 0.52% | -1.93% | 9.04% | -2.60% | 7.31% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 2.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWDIX имеют среднегодовую доходность 2.09%, а акции TUIFX немного отстают с 2.03%.
RWDIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.09%
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWDIX и TUIFX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии TUIFX в 1.25%.
Доходность на риск
RWDIX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
RWDIX
TUIFX
Сравнение RWDIX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.55 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.22 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 9.99 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.57 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между RWDIX и TUIFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и TUIFX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TUIFX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.06% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и TUIFX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWDIX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -7.37% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.87% | -1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -7.37% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | -7.37% | -9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -0.56% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.10% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.37% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и TUIFX
Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) имеет более высокую волатильность в 1.19% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWDIX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 0.48% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 1.25% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 2.17% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 2.62% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.70% | +1.62% |