Сравнение RWDIX с APFPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).
RWDIX управляется Redwood. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RWDIX и APFPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWDIX и APFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | -1.05% | 4.75% | 6.63% | 1.04% | -6.74% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.02% | 10.21% | 11.33% | 6.67% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RWDIX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.
RWDIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 2.03%
APFPX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWDIX и APFPX
RWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии APFPX в 1.54%.
Доходность на риск
RWDIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск
RWDIX
APFPX
Сравнение RWDIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWDIX | APFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 5.02 | -3.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 7.27 | -5.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.27 | -1.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 6.23 | -5.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 30.52 | -27.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWDIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 5.02 | -3.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.73 | -3.32 |
Корреляция
Корреляция между RWDIX и APFPX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWDIX и APFPX
Дивидендная доходность RWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности APFPX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWDIX Redwood Managed Volatility Fund | 5.09% | 4.90% | 5.82% | 7.60% | 0.47% | 6.36% | 5.42% | 3.59% | 2.59% | 5.52% | 5.14% | 1.17% |
APFPX Artisan Global Unconstrained Fund | 4.92% | 4.01% | 6.18% | 6.89% | 8.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWDIX и APFPX
Максимальная просадка RWDIX за все время составила -16.69%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWDIX и APFPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWDIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.69% | -2.10% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.73% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | 0.00% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -0.25% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 0.41% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWDIX и APFPX
Текущая волатильность для Redwood Managed Volatility Fund (RWDIX) составляет 1.02%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что RWDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWDIX | APFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.24% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.86% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 2.64% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 2.75% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 2.75% | +1.57% |