Сравнение RWAY с PAAA
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock, while PAAA (PGIM AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by PGIM. Over the past year, RWAY returned -41.50% vs 5.06% for PAAA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.59%.
RWAY
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -30.76%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWAY и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.76% | -6.56% | 1.65% | 8.97% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.59% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Correlation
The correlation between RWAY and PAAA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. PAAA — Ранг доходности на риск
RWAY
PAAA
Сравнение RWAY c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -23.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 6.64 | -5.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 29.20 | -30.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.76 | 180.91 | -182.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и PAAA
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -1.04% | -44.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -0.17% | -44.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.50% | 0.00% | -41.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -0.02% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.84% | 0.03% | +23.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и PAAA
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 0.10% | +13.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 0.36% | +24.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 0.47% | +28.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 0.96% | +28.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.00% | 0.96% | +28.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и PAAA
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности PAAA в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.84% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.98% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
RWAY and PAAA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.56%) compared to PAAA (0.10%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs PAAA's -1.04%.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.87 vs -1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор