Сравнение RWAY с PAAA
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock, while PAAA (PGIM AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by PGIM. Over the past year, RWAY returned -22.67% vs 5.22% for PAAA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у PAAA с доходностью 2.02%.
RWAY
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -23.63%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- -5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWAY и PAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -21.66% | -6.56% | 1.65% | 4.75% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.02% | 5.37% | 7.47% | 3.83% |
Correlation
The correlation between RWAY and PAAA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. PAAA — Ранг доходности на риск
RWAY
PAAA
Сравнение RWAY c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWAY | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 6.63 | -5.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 30.14 | -30.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 186.37 | -187.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWAY | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 10.75 | -11.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 6.77 | -6.82 |
Просадки
Сравнение просадок RWAY и PAAA
Максимальная просадка RWAY за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -1.04% | -35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -0.17% | -36.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.81% | -0.02% | -33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -0.02% | -10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.13% | 0.03% | +19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и PAAA
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с PGIM AAA CLO ETF (PAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 0.11% | +8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 0.36% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 0.49% | +24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 0.98% | +27.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 0.98% | +27.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и PAAA
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.19%, что больше доходности PAAA в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 21.19% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
RWAY and PAAA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (8.14%) compared to PAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -36.90% vs PAAA's -1.04%.
PAAA currently has the higher Sharpe Ratio (10.75 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор