PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с VXUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности RW и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.17%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-3.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.29%
1 год
26.30%
3 года*
17.71%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и VXUS

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-0.05%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		10.17%14.98%

Correlation

The correlation between RW and VXUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов RW и VXUS

Секторы
RW
VXUS

Промышленность

41.7%
16.1%

Технологии

33.4%
18.1%

Финансовые услуги

7.6%
22.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.4%

Здравоохранение

2.1%
7.1%

Сырьевые материалы

1.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.0%

Недвижимость

0.3%
2.6%

Коммунальные услуги

0.3%
3.2%

Энергетика

0.2%
5.2%

Промышленность

RW
41.7%
VXUS
16.1%

Технологии

RW
33.4%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

RW
7.6%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
VXUS
8.4%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
VXUS
4.4%

Здравоохранение

RW
2.1%
VXUS
7.1%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
VXUS
7.6%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
VXUS
5.0%

Недвижимость

RW
0.3%
VXUS
2.6%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
VXUS
3.2%

Энергетика

RW
0.2%
VXUS
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с AVGVRW с INKM
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

RW vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.69

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.37

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RW и VXUS

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-35.97%

+18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-4.52%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-8.21%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RW и VXUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.67%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.12%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.19%

-1.39%

Сравнение комиссий RW и VXUS

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и VXUS

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности VXUS в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.75%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

RW and VXUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

VXUS has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and Vanguard. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор