PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с FYLD

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

RW (Rainwater Equity ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, RW returned -0.82% vs 29.71% for FYLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. RW charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности RW и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 13.54%.

RW

1 день
0.05%
1 месяц
1.92%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
-0.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYLD

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.97%
С начала года
13.54%
6 месяцев
13.54%
1 год
29.71%
3 года*
19.93%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и FYLD

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		2.76%-0.44%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		13.54%15.87%

Correlation

The correlation between RW and FYLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов RW и FYLD

Секторы
RW
FYLD

Промышленность

42.1%
16.4%

Технологии

30.7%
3.4%

Финансовые услуги

9.1%
20.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.7%

Сырьевые материалы

2.6%
9.4%

Здравоохранение

1.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%
5.6%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
2.6%

Энергетика

0.2%
27.9%

Промышленность

RW
42.1%
FYLD
16.4%

Технологии

RW
30.7%
FYLD
3.4%

Финансовые услуги

RW
9.1%
FYLD
20.6%

Потребительский циклический сектор

RW
8.3%
FYLD
8.7%

Коммуникационные услуги

RW
4.6%
FYLD
3.7%

Сырьевые материалы

RW
2.6%
FYLD
9.4%

Здравоохранение

RW
1.9%
FYLD

-

Потребительский защитный сектор

RW
0.3%
FYLD
5.6%

Недвижимость

RW
0.3%
FYLD

-

Коммунальные услуги

RW
0.2%
FYLD
2.6%

Энергетика

RW
0.2%
FYLD
27.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с VXUSRW с INFLRW с PIDRW с WBIGRW с INKMRW с SPGMRW с FIXT
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

RW vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
Ранг доходности на риск RW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RW: 88
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.46

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.41

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

5.26

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

16.79

-16.93

RW vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RW на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FYLD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RW и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RW и FYLD

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-44.55%

+27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-5.67%

-11.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-5.67%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-8.79%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

1.77%

+4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RW и FYLD

Rainwater Equity ETF (RW) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что RW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.28%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

9.62%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

12.13%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.27%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

17.78%

-2.14%

Сравнение комиссий RW и FYLD

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и FYLD

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FYLD в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.55%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RW and FYLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RW has higher volatility (4.56%) compared to FYLD (4.28%). In terms of maximum drawdown, RW dropped -17.04% vs FYLD's -44.55%.

On 1-year performance, FYLD leads with 29.71% vs -0.82% for RW. On fees, FYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYLD has performed better with a 29.71% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

FYLD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and Cambria. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор