PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с SPGM

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

RW (Rainwater Equity ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, RW returned -0.82% vs 25.62% for SPGM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности RW и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.80%.

RW

1 день
0.05%
1 месяц
1.92%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.76%
1 год
-0.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.36%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.80%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.08%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и SPGM

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		2.76%-0.44%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.80%16.41%

Correlation

The correlation between RW and SPGM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.76

The correlation between RW and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RW и SPGM

Секторы
RW
SPGM

Промышленность

42.1%
12.5%

Технологии

30.7%
30.7%

Финансовые услуги

9.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
8.2%

Сырьевые материалы

2.6%
3.8%

Здравоохранение

1.9%
7.9%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.5%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Энергетика

0.2%
4.0%

Промышленность

RW
42.1%
SPGM
12.5%

Технологии

RW
30.7%
SPGM
30.7%

Финансовые услуги

RW
9.1%
SPGM
15.7%

Потребительский циклический сектор

RW
8.3%
SPGM
9.0%

Коммуникационные услуги

RW
4.6%
SPGM
8.2%

Сырьевые материалы

RW
2.6%
SPGM
3.8%

Здравоохранение

RW
1.9%
SPGM
7.9%

Потребительский защитный сектор

RW
0.3%
SPGM
4.5%

Недвижимость

RW
0.3%
SPGM
1.8%

Коммунальные услуги

RW
0.2%
SPGM
2.0%

Энергетика

RW
0.2%
SPGM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с VXUSRW с INFLRW с PIDRW с WBIGRW с INKMRW с FIXTRW с FYLD
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

RW vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
Ранг доходности на риск RW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RW: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RW: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RW: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.88

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.57

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.71

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

11.75

-11.89

RW vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RW на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RW и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RW и SPGM

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-33.97%

+16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-9.50%

-7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-1.81%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.79%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

2.19%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RW и SPGM

Текущая волатильность для Rainwater Equity ETF (RW) составляет 4.56%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что RW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.66%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

11.50%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

13.71%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.17%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

17.45%

-1.81%

Сравнение комиссий RW и SPGM

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и SPGM

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SPGM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.81%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

RW and SPGM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (5.66%) compared to RW (4.56%). In terms of maximum drawdown, RW dropped -17.04% vs SPGM's -33.97%.

On 1-year performance, SPGM leads with 25.62% vs -0.82% for RW. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RW has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPGM has performed better with a 25.62% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

SPGM has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and State Street. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор