PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с INKM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с INKM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.50%/yr for INKM.

Доходность

Сравнение доходности RW и INKM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 5.19%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INKM

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.57%
С начала года
5.19%
6 месяцев
5.59%
1 год
12.30%
3 года*
9.76%
5 лет*
3.88%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и INKM

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-0.05%
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		5.19%6.55%

Correlation

The correlation between RW and INKM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.59

Сравнение распределения секторов RW и INKM

Секторы
RW
INKM

Промышленность

41.7%
14.6%

Технологии

33.4%
13.2%

Финансовые услуги

7.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.2%

Здравоохранение

2.1%
6.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
8.6%

Недвижимость

0.3%
10.9%

Коммунальные услуги

0.3%
13.9%

Энергетика

0.2%
11.1%

Промышленность

RW
41.7%
INKM
14.6%

Технологии

RW
33.4%
INKM
13.2%

Финансовые услуги

RW
7.6%
INKM
8.3%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
INKM
5.1%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
INKM
6.2%

Здравоохранение

RW
2.1%
INKM
6.8%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
INKM
1.4%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
INKM
8.6%

Недвижимость

RW
0.3%
INKM
10.9%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
INKM
13.9%

Энергетика

RW
0.2%
INKM
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

SPDR SSgA Income Allocation ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с VXUSRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с AVGV
Часто сравнивают с INKM:
INKM с INCMINKM с GALINKM с AOAINKM с CEFSINKM с VOOINKM с SPHYINKM с DIVO

Доходность на риск

RW vs. INKM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RW
INKM
Ранг доходности на риск INKM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INKM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INKM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INKM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INKM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INKM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RW c INKM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. INKM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWINKMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.57

-0.65

Просадки

Сравнение просадок RW и INKM

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и INKM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWINKMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-28.58%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-0.77%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-3.69%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RW и INKM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWINKMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

6.00%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

8.30%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

9.78%

+6.02%

Сравнение комиссий RW и INKM

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и INKM

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности INKM в 4.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INKM
SPDR SSgA Income Allocation ETF		4.88%5.82%4.83%4.56%5.03%3.74%3.88%4.38%4.08%3.10%3.39%3.45%
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RW and INKM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

INKM has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and State Street. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.50% for INKM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и INKM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор