Сравнение RW с INKM
RW (Rainwater Equity ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, RW returned -0.82% vs 10.97% for INKM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности RW и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RW показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 5.99%.
RW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам RW и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 2.76% | -0.44% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.99% | 6.55% |
Correlation
The correlation between RW and INKM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between RW and INKM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RW vs. INKM — Ранг доходности на риск
RW
INKM
Сравнение RW c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RW | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.34 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.42 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 9.49 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RW и INKM
Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что меньше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RW | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.04% | -28.58% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -4.55% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -0.61% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -3.68% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 1.16% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RW и INKM
Rainwater Equity ETF (RW) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что RW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RW | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.86% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 4.80% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 6.06% | +9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 8.32% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.64% | 9.75% | +5.89% |
Сравнение комиссий RW и INKM
RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RW и INKM
Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности INKM в 4.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.81% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
RW Rainwater Equity ETF | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RW and INKM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RW has higher volatility (4.56%) compared to INKM (1.86%). In terms of maximum drawdown, RW dropped -17.04% vs INKM's -28.58%.
On 1-year performance, INKM leads with 10.97% vs -0.82% for RW. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INKM has performed better with a 10.97% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.25% for RW.
INKM has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.10% for RW.
They also come from different issuers: Rainwater Equity and State Street. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.50% for INKM.
INKM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RW и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор