PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RW с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RW с BDVL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RW (Rainwater Equity ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RW charges 1.25%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности RW и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rainwater Equity ETF (RW) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RW показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 3.52%.

RW

1 день
-2.41%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-2.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDVL

1 день
-1.52%
1 месяц
-2.05%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RW и BDVL

2026 (YTD)2025
RW
Rainwater Equity ETF		-1.17%-2.63%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.52%1.97%

Correlation

The correlation between RW and BDVL is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов RW и BDVL

Секторы
RW
BDVL

Промышленность

41.7%
15.4%

Технологии

33.4%
23.0%

Финансовые услуги

7.6%
13.9%

Потребительский циклический сектор

6.7%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.7%

Здравоохранение

2.1%
11.1%

Сырьевые материалы

1.6%
2.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.3%

Недвижимость

0.3%
1.0%

Коммунальные услуги

0.3%
4.8%

Энергетика

0.2%
2.8%

Промышленность

RW
41.7%
BDVL
15.4%

Технологии

RW
33.4%
BDVL
23.0%

Финансовые услуги

RW
7.6%
BDVL
13.9%

Потребительский циклический сектор

RW
6.7%
BDVL
8.5%

Коммуникационные услуги

RW
5.0%
BDVL
10.7%

Здравоохранение

RW
2.1%
BDVL
11.1%

Сырьевые материалы

RW
1.6%
BDVL
2.6%

Потребительский защитный сектор

RW
1.2%
BDVL
6.3%

Недвижимость

RW
0.3%
BDVL
1.0%

Коммунальные услуги

RW
0.3%
BDVL
4.8%

Энергетика

RW
0.2%
BDVL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rainwater Equity ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с RW:
RW с INFLRW с PIDRW с VXUSRW с WBIGRW с FYLDRW с SPGMRW с INKM
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с UFOBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

Сравнение RW c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rainwater Equity ETF (RW) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RW vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.81

-0.89

Просадки

Сравнение просадок RW и BDVL

Максимальная просадка RW за все время составила -17.04%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RW и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.04%

-7.71%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-2.08%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-1.19%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RW и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWBDVLРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

9.62%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

9.62%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

9.62%

+6.18%

Сравнение комиссий RW и BDVL

RW берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RW и BDVL

Дивидендная доходность RW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BDVL в 2.70%

ПозицияTTM2025
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.70%2.79%
RW
Rainwater Equity ETF		0.10%0.10%

Часто задаваемые вопросы

RW and BDVL have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.25% for RW.

BDVL has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.10% for RW.

They also come from different issuers: Rainwater Equity and iShares. Their fees differ too: 1.25% for RW and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RW и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор