Сравнение RVTY с WAT
RVTY (Revvity Inc.) and WAT (Waters Corporation) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RVTY returned 7.61%/yr vs 9.77%/yr for WAT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RVTY и WAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVTY показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у WAT с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции RVTY уступали акциям WAT по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.77% соответственно.
RVTY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 10.35%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- -2.37%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- 7.61%
WAT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 4.90%
- 6 месяцев
- -4.16%
- С начала года
- -0.43%
- 1 год
- 30.61%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам RVTY и WAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVTY Revvity Inc. | 15.61% | -13.07% | 2.37% | -21.87% | -30.13% | 40.37% | 48.20% | 24.01% | 7.80% | 40.99% |
WAT Waters Corporation | -0.43% | 2.39% | 12.68% | -3.90% | -8.06% | 50.59% | 5.89% | 23.85% | -2.35% | 43.75% |
Correlation
The correlation between RVTY and WAT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г. | 0.50 |
Over the past year, RVTY and WAT have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RVTY:
$12.46B
WAT:
$24.65B
RVTY:
$2.11
WAT:
$6.69
RVTY:
52.97
WAT:
56.55
RVTY:
4.40
WAT:
6.74
RVTY:
1.74
WAT:
2.03
RVTY:
$2.90B
WAT:
$3.77B
RVTY:
$1.49B
WAT:
$2.07B
RVTY:
$668.92M
WAT:
$924.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVTY vs. WAT — Ранг доходности на риск
RVTY
WAT
Сравнение RVTY c WAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revvity Inc. (RVTY) и Waters Corporation (WAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVTY | WAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.98 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 2.24 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVTY и WAT
Максимальная просадка RVTY за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки WAT в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVTY и WAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVTY | WAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -80.12% | -12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.09% | -31.32% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.24% | -33.45% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.01% | -44.27% | -14.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.01% | -44.27% | -14.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.83% | -10.95% | -32.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.86% | -23.93% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 13.70% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVTY и WAT
Revvity Inc. (RVTY) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Waters Corporation (WAT) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что RVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVTY | WAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.28% | 6.06% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 29.96% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.44% | 36.16% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 33.64% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 30.79% | +0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVTY и WAT
Дивидендная доходность RVTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как WAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVTY Revvity Inc. | 0.25% | 0.29% | 0.25% | 0.26% | 0.20% | 0.14% | 0.20% | 0.29% | 0.36% | 0.48% | 0.54% | 0.52% |
WAT Waters Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVTY и WAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revvity Inc. и Waters Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RVTY и WAT
RVTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revvity Inc. сообщила о валовой прибыли в 387.66M при выручке в 711.12M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
WAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waters Corporation сообщила о валовой прибыли в 595.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
RVTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revvity Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.89M при выручке в 711.12M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
WAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waters Corporation сообщила об операционной прибыли в -47.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности -3.7%.
RVTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revvity Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.72M при выручке в 711.12M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
WAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waters Corporation сообщила о чистой прибыли в -72.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
Часто задаваемые вопросы
RVTY and WAT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVTY has higher volatility (11.28%) compared to WAT (6.06%). In terms of maximum drawdown, RVTY dropped -92.39% vs WAT's -80.12%.
WAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVTY и WAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор