PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVTY с IHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVTY с IHI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RVTY (Revvity Inc.) is a stock, while IHI (iShares U.S. Medical Devices ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index. Over the past 10 years, RVTY returned 6.44%/yr vs 8.90%/yr for IHI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RVTY и IHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Revvity Inc. (RVTY) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVTY показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у IHI с доходностью -19.36%. За последние 10 лет акции RVTY уступали акциям IHI по среднегодовой доходности: 6.44% против 8.90% соответственно.

RVTY

1 день
-3.94%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.82%
6 месяцев
-2.27%
1 год
9.01%
3 года*
-4.66%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
6.44%

IHI

1 день
0.42%
1 месяц
0.74%
С начала года
-19.36%
6 месяцев
-20.97%
1 год
-18.97%
3 года*
-1.89%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVTY и IHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVTY
Revvity Inc.		1.82%-13.07%2.37%-21.87%-30.13%40.37%48.20%24.01%7.80%40.99%
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		-19.36%6.88%8.62%3.24%-19.80%21.03%24.17%32.75%15.45%30.81%

Correlation

The correlation between RVTY and IHI is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.66

Over the past year, the correlation between RVTY and IHI has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Revvity Inc.

iShares U.S. Medical Devices ETF

Часто сравнивают с RVTY:
RVTY с RTXRVTY с ABTRVTY с AXONRVTY с WATRVTY с SLYVRVTY с INCYRVTY с AAPL
Часто сравнивают с IHI:
IHI с XLVIHI с VHTIHI с XHEIHI с SPYIHI с FHLCIHI с IHFIHI с IXJ

Доходность на риск

RVTY vs. IHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVTY
Ранг доходности на риск RVTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVTY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVTY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVTY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVTY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVTY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IHI
Ранг доходности на риск IHI: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHI: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVTY c IHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revvity Inc. (RVTY) и iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVTYIHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-1.12

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
-1.56

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.83

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.73

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-1.83

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVTY vs. IHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVTY на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа IHI равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVTY и IHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVTYIHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-1.12

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.45

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.25

Просадки

Сравнение просадок RVTY и IHI

Максимальная просадка RVTY за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки IHI в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVTY и IHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVTYIHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.39%

-49.65%

-42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-26.11%

-3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

-26.64%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.01%

-33.12%

-25.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.01%

-33.25%

-25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.54%

-23.85%

-26.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-8.32%

-21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

10.38%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RVTY и IHI

Revvity Inc. (RVTY) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с iShares U.S. Medical Devices ETF (IHI) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что RVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVTYIHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

7.02%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

13.06%

+15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.53%

16.97%

+21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

18.99%

+14.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

19.80%

+10.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVTY и IHI

Дивидендная доходность RVTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности IHI в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHI
iShares U.S. Medical Devices ETF		0.44%0.34%0.46%0.53%0.45%0.25%0.25%0.33%0.26%0.37%0.55%1.28%
RVTY
Revvity Inc.		0.28%0.29%0.25%0.26%0.20%0.14%0.20%0.29%0.36%0.48%0.54%0.52%

Часто задаваемые вопросы

RVTY and IHI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVTY has higher volatility (10.66%) compared to IHI (7.02%). In terms of maximum drawdown, RVTY dropped -92.39% vs IHI's -49.65%.

RVTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVTY и IHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор