PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVTY с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVTY с SLYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Revvity Inc. (RVTY) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).

SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RVTY и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Revvity Inc. (RVTY) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVTY и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVTY
Revvity Inc.		-9.07%-13.07%2.37%-21.87%-30.13%40.37%48.20%24.01%7.80%40.99%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Доходность по периодам

С начала года, RVTY показывает доходность -9.07%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции RVTY уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 6.06% против 9.48% соответственно.

RVTY

1 день
0.35%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-9.07%
6 месяцев
-4.06%
1 год
-15.47%
3 года*
-12.72%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
6.06%

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Revvity Inc.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RVTY:
RVTY с RTXRVTY с ABTRVTY с AXONRVTY с WATRVTY с IHIRVTY с INCY
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с SLYGSLYV с AVUVSLYV с VOOSLYV с SPYSLYV с VBRSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

RVTY vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVTY
Ранг доходности на риск RVTY: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVTY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVTY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVTY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVTY c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revvity Inc. (RVTY) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVTYSLYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.39

1.00

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

1.52

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.20

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.49

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

5.64

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVTY vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVTY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVTY и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVTYSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.00

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.22

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.40

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.45

-0.23

Корреляция

Корреляция между RVTY и SLYV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVTY и SLYV

Дивидендная доходность RVTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SLYV в 2.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVTY
Revvity Inc.		0.32%0.29%0.25%0.26%0.20%0.14%0.20%0.29%0.36%0.48%0.54%0.52%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Просадки

Сравнение просадок RVTY и SLYV

Максимальная просадка RVTY за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVTY и SLYV.

Загрузка...

Показатели просадок

RVTYSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.39%

-61.15%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.75%

-15.73%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.01%

-28.68%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.01%

-47.73%

-11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.83%

-6.07%

-49.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.73%

-9.00%

-20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.25%

4.15%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RVTY и SLYV

Revvity Inc. (RVTY) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что RVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVTYSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

5.40%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.66%

13.48%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.02%

23.64%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.26%

22.11%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.31%

23.97%

+6.34%