PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVTY с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVTY с SLYV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RVTY (Revvity Inc.) is a stock, while SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Over the past 10 years, RVTY returned 6.44%/yr vs 9.95%/yr for SLYV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RVTY и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Revvity Inc. (RVTY) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVTY показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 14.79%. За последние 10 лет акции RVTY уступали акциям SLYV по среднегодовой доходности: 6.44% против 9.95% соответственно.

RVTY

1 день
-3.94%
1 месяц
-0.73%
С начала года
1.82%
6 месяцев
-2.27%
1 год
9.01%
3 года*
-4.66%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
6.44%

SLYV

1 день
-1.65%
1 месяц
0.03%
С начала года
14.79%
6 месяцев
14.73%
1 год
37.04%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.57%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVTY и SLYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RVTY
Revvity Inc.		1.82%-13.07%2.37%-21.87%-30.13%40.37%48.20%24.01%7.80%40.99%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		14.79%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.77%11.74%

Correlation

The correlation between RVTY and SLYV is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.52

The correlation between RVTY and SLYV shifts across timeframes, from 0.49 (10 years) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Revvity Inc.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с RVTY:
RVTY с RTXRVTY с ABTRVTY с AXONRVTY с WATRVTY с IHIRVTY с INCYRVTY с AAPL
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

RVTY vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVTY
Ранг доходности на риск RVTY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVTY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVTY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVTY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVTY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVTY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVTY c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revvity Inc. (RVTY) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVTYSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.04

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.92

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.98

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

13.10

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVTY vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVTY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVTY и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVTYSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.04

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Просадки

Сравнение просадок RVTY и SLYV

Максимальная просадка RVTY за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVTY и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVTYSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.39%

-61.15%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.09%

-9.36%

-20.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.24%

-28.68%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.01%

-28.68%

-30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.01%

-47.73%

-11.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.54%

-1.65%

-48.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-8.94%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

2.84%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RVTY и SLYV

Revvity Inc. (RVTY) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что RVTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVTYSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

4.73%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

11.58%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.53%

18.29%

+20.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.97%

21.97%

+12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.74%

23.96%

+6.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVTY и SLYV

Дивидендная доходность RVTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVTY
Revvity Inc.		0.28%0.29%0.25%0.26%0.20%0.14%0.20%0.29%0.36%0.48%0.54%0.52%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

RVTY and SLYV have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVTY has higher volatility (10.66%) compared to SLYV (4.73%). In terms of maximum drawdown, RVTY dropped -92.39% vs SLYV's -61.15%.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVTY и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор