PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVT с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVT с DIVG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock, while DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, RVT returned 31.36% vs 21.04% for DIVG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RVT и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Value Trust Inc. (RVT) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVT показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у DIVG с доходностью 13.18%.

RVT

1 день
0.95%
1 месяц
0.41%
С начала года
16.23%
6 месяцев
14.66%
1 год
31.36%
3 года*
20.65%
5 лет*
7.61%
10 лет*
13.42%

DIVG

1 день
-0.13%
1 месяц
1.12%
С начала года
13.18%
6 месяцев
12.50%
1 год
21.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVT и DIVG

2026 (YTD)202520242023
RVT
Royce Value Trust Inc.		16.23%11.54%17.93%9.20%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		13.18%11.31%16.60%5.71%

Correlation

The correlation between RVT and DIVG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between RVT and DIVG shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Value Trust Inc.

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с RVT:
RVT с AVUVRVT с CETRVT с CVGRXRVT с KOKURVT с MSFRXRVT с SCHDRVT с VOO
Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с VOODIVG с SPYDIVG с SPHDDIVG с SPMO

Доходность на риск

RVT vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVT
Ранг доходности на риск RVT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVT c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RVTDIVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.95

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.87

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.12

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

13.11

-4.07

RVT vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVT на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVG равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVT и DIVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RVT и DIVG

Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и DIVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVTDIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.34%

-14.95%

-57.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-5.13%

-7.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.01%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-2.25%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.61%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RVT и DIVG

Royce Value Trust Inc. (RVT) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что RVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVTDIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.32%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

7.55%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

10.86%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

13.17%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

13.17%

+9.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVT и DIVG

Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности DIVG в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		3.07%3.15%4.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVT
Royce Value Trust Inc.		7.97%8.82%8.04%7.35%9.95%8.52%6.44%7.45%10.68%7.17%7.62%10.54%

Часто задаваемые вопросы

RVT and DIVG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVT has higher volatility (6.07%) compared to DIVG (3.32%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs DIVG's -14.95%.

DIVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVT и DIVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор