Сравнение RVLV с ELF
RVLV (Revolve Group, Inc.) and ELF (e.l.f. Beauty, Inc.) are both stocks. RVLV operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ELF operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, RVLV returned -17.29%/yr vs 23.92%/yr for ELF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RVLV и ELF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVLV показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у ELF с доходностью -2.04%.
RVLV
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 20.45%
- 6 месяцев
- -17.36%
- С начала года
- -15.34%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- —
ELF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- -16.47%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- -31.35%
- 3 года*
- -14.38%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RVLV и ELF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVLV Revolve Group, Inc. | -15.34% | -9.85% | 101.99% | -25.52% | -60.28% | 79.79% | 69.77% | -27.03% |
ELF e.l.f. Beauty, Inc. | -2.04% | -39.43% | -13.02% | 161.01% | 66.52% | 31.84% | 56.17% | 36.23% |
Correlation
The correlation between RVLV and ELF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
RVLV:
$1.82B
ELF:
$4.39B
RVLV:
$0.89
ELF:
$0.44
RVLV:
28.71
ELF:
169.57
RVLV:
10.94
ELF:
3.78
RVLV:
1.45
ELF:
2.73
RVLV:
3.50
ELF:
3.95
RVLV:
$1.27B
ELF:
$1.64B
RVLV:
$682.11M
ELF:
$1.16B
RVLV:
$89.30M
ELF:
$185.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVLV vs. ELF — Ранг доходности на риск
RVLV
ELF
Сравнение RVLV c ELF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Revolve Group, Inc. (RVLV) и e.l.f. Beauty, Inc. (ELF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVLV | ELF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.97 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.48 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.74 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVLV и ELF
Максимальная просадка RVLV за все время составила -85.74%, что больше максимальной просадки ELF в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVLV и ELF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVLV | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.74% | -77.26% | -8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -66.20% | +21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.01% | -77.26% | +21.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.74% | -77.26% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.89% | -65.83% | -5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.07% | -32.74% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.41% | 42.54% | -23.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVLV и ELF
Текущая волатильность для Revolve Group, Inc. (RVLV) составляет 14.30%, в то время как у e.l.f. Beauty, Inc. (ELF) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что RVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVLV | ELF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 15.85% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.15% | 44.35% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 67.37% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.12% | 57.74% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.99% | 55.27% | +12.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVLV и ELF
Ни RVLV, ни ELF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RVLV и ELF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Revolve Group, Inc. и e.l.f. Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RVLV и ELF
RVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 180.62M при выручке в 342.88M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
ELF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.45M при выручке в 449.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.7%.
RVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.66M при выручке в 342.88M, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
ELF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.32M при выручке в 449.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
RVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Revolve Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.35M при выручке в 342.88M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
ELF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., e.l.f. Beauty, Inc. сообщила о чистой прибыли в -49.37M при выручке в 449.29M, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
RVLV and ELF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELF has higher volatility (15.85%) compared to RVLV (14.30%). In terms of maximum drawdown, RVLV dropped -85.74% vs ELF's -77.26%.
RVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVLV и ELF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор