PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVER с ZROZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RVER (Trenchless Fund ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - RVER is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by River1, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. RVER is actively managed, while ZROZ is passively managed. Over the past year, RVER returned 24.60% vs 3.89% for ZROZ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. RVER charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.

Доходность

Сравнение доходности RVER и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у ZROZ с доходностью -1.07%.

RVER

1 день
-2.38%
1 месяц
22.28%
С начала года
18.77%
6 месяцев
15.82%
1 год
24.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVER и ZROZ

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		18.77%5.68%17.75%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-5.87%

Correlation

The correlation between RVER and ZROZ is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с RVER:
RVER с TECLRVER с SJNKRVER с BDGSRVER с VCLTRVER с PSMDRVER с BLCRRVER с FTIF
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

RVER vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.24

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
0.47

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.05

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

0.28

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

0.64

+2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.24

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.09

+0.66

Просадки

Сравнение просадок RVER и ZROZ

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVERZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-62.93%

+36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-14.02%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-59.93%

+57.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-24.04%

+18.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

6.12%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и ZROZ

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVERZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

4.46%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

10.54%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

16.25%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

23.90%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

22.06%

+4.34%

Сравнение комиссий RVER и ZROZ

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и ZROZ

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ZROZ в 5.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVER
Trenchless Fund ETF		1.44%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

RVER and ZROZ have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVER has higher volatility (8.42%) compared to ZROZ (4.46%). In terms of maximum drawdown, RVER dropped -26.21% vs ZROZ's -62.93%.

On 1-year performance, RVER leads with 24.60% vs 3.89% for ZROZ. On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZROZ has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RVER has performed better with a 24.60% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for RVER.

ZROZ has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 1.44% for RVER.

RVER is categorized as Large Cap Blend Equities, while ZROZ is Government Bonds. They also come from different issuers: River1 and PIMCO. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.15% for ZROZ.

RVER currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVER и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор