PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RVER с ZROZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trenchless Fund ETF (RVER) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ).

RVER и ZROZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г.. ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RVER и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RVER и ZROZ

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		-10.98%5.68%17.75%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-5.87%

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность -10.98%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью -0.31%.

RVER

1 день
0.26%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-10.98%
6 месяцев
-15.77%
1 год
4.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с RVER:
RVER с TECLRVER с SJNKRVER с VCLTRVER с BDGSRVER с BLCRRVER с FTIFRVER с PSMD
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK

Сравнение комиссий RVER и ZROZ

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.

RVER
Trenchless Fund ETF
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

RVER vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERZROZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.41

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

-0.45

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.95

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.40

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

-0.69

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERZROZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.41

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.11

Корреляция

Корреляция между RVER и ZROZ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и ZROZ

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ZROZ в 5.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVER
Trenchless Fund ETF		1.92%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.11%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Просадки

Сравнение просадок RVER и ZROZ

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и ZROZ.

Загрузка...

Показатели просадок

RVERZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-62.93%

+36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-15.63%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-59.62%

+41.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-23.67%

+17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

9.01%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и ZROZ

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RVERZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

5.80%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

10.82%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.27%

19.08%

+9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

23.90%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.26%

22.08%

+4.18%