PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVER с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVER с SPTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RVER (Trenchless Fund ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RVER is actively managed, while SPTM is passively managed. Over the past year, RVER returned 24.60% vs 28.51% for SPTM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RVER charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности RVER и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trenchless Fund ETF (RVER) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVER показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью 11.57%.

RVER

1 день
-2.38%
1 месяц
22.28%
С начала года
18.77%
6 месяцев
15.82%
1 год
24.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPTM

1 день
0.43%
1 месяц
4.45%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.50%
1 год
28.51%
3 года*
22.16%
5 лет*
13.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVER и SPTM

2026 (YTD)20252024
RVER
Trenchless Fund ETF		18.77%5.68%17.75%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		11.57%16.93%13.32%

Correlation

The correlation between RVER and SPTM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2024 г.

0.77

The correlation between RVER and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RVER и SPTM

Секторы
RVER
SPTM

Технологии

61.9%
34.0%

Энергетика

12.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.5%

Промышленность

7.3%
9.4%

Здравоохранение

5.6%
8.6%

Финансовые услуги

5.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.3%

Сырьевые материалы

2.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

RVER
61.9%
SPTM
34.0%

Энергетика

RVER
12.8%
SPTM
3.7%

Коммуникационные услуги

RVER
7.9%
SPTM
10.5%

Промышленность

RVER
7.3%
SPTM
9.4%

Здравоохранение

RVER
5.6%
SPTM
8.6%

Финансовые услуги

RVER
5.2%
SPTM
12.1%

Потребительский циклический сектор

RVER
4.4%
SPTM
10.3%

Сырьевые материалы

RVER
2.4%
SPTM
2.0%

Потребительский защитный сектор

RVER

-

SPTM
4.8%

Недвижимость

RVER

-

SPTM
2.3%

Коммунальные услуги

RVER

-

SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trenchless Fund ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с RVER:
RVER с ZROZRVER с TECLRVER с SJNKRVER с BDGSRVER с VCLTRVER с PSMDRVER с BLCR
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Доходность на риск

RVER vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVER
Ранг доходности на риск RVER: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVER: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVER: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVER: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVER: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVER: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVER c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVERSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.41

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.29

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.30

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

15.38

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVER vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVER на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVER и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVERSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.41

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.30

Просадки

Сравнение просадок RVER и SPTM

Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVERSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.21%

-54.80%

+28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-8.68%

-12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-0.25%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-9.05%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

1.86%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RVER и SPTM

Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVERSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

2.82%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

8.93%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

11.87%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

16.86%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

18.03%

+8.37%

Сравнение комиссий RVER и SPTM

RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVER и SPTM

Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RVER
Trenchless Fund ETF		1.44%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

RVER and SPTM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVER has higher volatility (8.42%) compared to SPTM (2.82%). In terms of maximum drawdown, RVER dropped -26.21% vs SPTM's -54.80%.

On 1-year performance, SPTM leads with 28.51% vs 24.60% for RVER. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTM has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPTM has performed better with a 28.51% return vs 24.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for RVER.

RVER has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.03% for SPTM.

They also come from different issuers: River1 and State Street. Their fees differ too: 0.65% for RVER and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVER и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор