Сравнение RVER с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trenchless Fund ETF (RVER) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
RVER и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RVER - это активно управляемый фонд от River1. Фонд был запущен 2 апр. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RVER и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RVER и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | -11.21% | 5.68% | 17.75% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 13.32% |
Доходность по периодам
С начала года, RVER показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
RVER
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RVER и SPTM
RVER берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
RVER vs. SPTM — Ранг доходности на риск
RVER
SPTM
Сравнение RVER c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trenchless Fund ETF (RVER) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RVER | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.48 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.51 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 7.28 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RVER | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.97 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.43 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RVER и SPTM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVER и SPTM
Дивидендная доходность RVER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVER Trenchless Fund ETF | 1.92% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок RVER и SPTM
Максимальная просадка RVER за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVER и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RVER | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -54.80% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -12.21% | -9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -6.07% | -12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -9.10% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 2.53% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVER и SPTM
Trenchless Fund ETF (RVER) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RVER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RVER | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.32% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.04% | 9.52% | +7.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 18.32% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 16.88% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 18.03% | +8.26% |