Сравнение RUNN с XJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH).
RUNN и XJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и XJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 2.75% | 8.12% | 12.27% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у XJH с доходностью 2.75%.
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и XJH
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Доходность на риск
RUNN vs. XJH — Ранг доходности на риск
RUNN
XJH
Сравнение RUNN c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | XJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.85 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.33 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.33 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.54 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.85 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и XJH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и XJH
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности XJH в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.22% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и XJH
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и XJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -25.07% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -14.02% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.95% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.99% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.37% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и XJH
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.71% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.27% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 21.39% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.89% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.99% | -6.12% |