PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.11%/yr vs 22.71%/yr for FFSM. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

RUNN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-5.42%
1 год
-3.15%
3 года*
8.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и FFSM

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-3.87%2.30%17.16%11.90%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%14.89%14.38%12.40%

Correlation

The correlation between RUNN and FFSM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between RUNN and FFSM shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUNN и FFSM

Секторы
RUNN
FFSM

Промышленность

39.4%
29.5%

Технологии

17.8%
14.0%

Здравоохранение

13.3%
9.1%

Финансовые услуги

12.8%
22.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

2.2%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Промышленность

RUNN
39.4%
FFSM
29.5%

Технологии

RUNN
17.8%
FFSM
14.0%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
FFSM
9.1%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
FFSM
22.7%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
FFSM
12.2%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
FFSM

-

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
FFSM
6.2%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

FFSM
2.3%

Энергетика

RUNN

-

FFSM
2.2%

Недвижимость

RUNN

-

FFSM
0.0%

Коммунальные услуги

RUNN

-

FFSM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

RUNN vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 66
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.32

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
3.21

-3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

4.17

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

16.79

-17.46

RUNN vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и FFSM

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-26.65%

+9.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-10.37%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-24.78%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

0.00%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-7.78%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.57%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и FFSM

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

6.31%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

14.69%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

18.64%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

20.77%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

20.61%

-6.81%

Сравнение комиссий RUNN и FFSM

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и FFSM

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.58%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and FFSM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.31%) compared to RUNN (3.94%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs FFSM's -26.65%.

On 3-year performance, FFSM leads with 22.71% vs 8.11% for RUNN. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FFSM has performed better with a 22.71% return vs 8.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RUNN has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор