Сравнение RULE с TUGN
RULE (Adaptive Core ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RULE returned 14.85%/yr vs 19.51%/yr for TUGN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RULE charges 1.10%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности RULE и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 30.31%, что значительно выше, чем у TUGN с доходностью 15.27%.
RULE
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -8.30%
- 6 месяцев
- 21.27%
- С начала года
- 30.31%
- 1 год
- 33.66%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RULE и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 30.31% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -5.77% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
Correlation
The correlation between RULE and TUGN is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.69 |
The correlation between RULE and TUGN shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. TUGN — Ранг доходности на риск
RULE
TUGN
Сравнение RULE c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RULE | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.92 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.42 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RULE и TUGN
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -23.45% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -12.96% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | -21.60% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.19% | -3.71% | -9.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.73% | -6.33% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.87% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и TUGN
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 13.44% по сравнению с STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | 6.28% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.65% | 14.33% | +9.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 17.30% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.35% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 17.35% | -0.84% |
Сравнение комиссий RULE и TUGN
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и TUGN
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and TUGN have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (13.44%) compared to TUGN (6.28%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs TUGN's -23.45%.
On 3-year performance, TUGN leads with 19.51% vs 14.85% for RULE. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TUGN has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 19.51% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
TUGN has the higher dividend yield at 11.11%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr Funds and STF. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.65% for TUGN.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RULE и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор