Сравнение RULE с TUGN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN).
RULE и TUGN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. TUGN - это активно управляемый фонд от STF. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RULE и TUGN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RULE и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 5.57% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | -5.55% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | -5.39% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у TUGN с доходностью -5.39%.
RULE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RULE и TUGN
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Доходность на риск
RULE vs. TUGN — Ранг доходности на риск
RULE
TUGN
Сравнение RULE c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.49 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.66 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.49 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.61 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между RULE и TUGN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и TUGN
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUGN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 12.59% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок RULE и TUGN
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и TUGN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RULE | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -23.45% | -7.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -12.96% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.15% | -9.08% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.50% | -6.65% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.91% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и TUGN
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RULE | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.24% | 5.99% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 11.81% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 21.57% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.01% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 17.01% | -3.07% |