Сравнение RULE с THRV
RULE (Adaptive Core ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RULE charges 1.10%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности RULE и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 2.04%.
RULE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 44.19%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RULE и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 44.19% | 0.42% |
THRV Prospera Income ETF | 2.04% | 0.16% |
Correlation
The correlation between RULE and THRV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. THRV — Ранг доходности на риск
RULE
THRV
Сравнение RULE c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.13 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок RULE и THRV
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -1.50% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.34% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -0.44% | -14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 2.92% | +17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 2.92% | +11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 2.92% | +11.91% |
Сравнение комиссий RULE и THRV
RULE берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и THRV
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
THRV Prospera Income ETF | 4.70% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and THRV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RULE is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RULE is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для RULE и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор