Сравнение RULE с SPLS
RULE (Adaptive Core ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RULE charges 1.10%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности RULE и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RULE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- 21.96%
- С начала года
- 32.37%
- 1 год
- 34.62%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.52%
SPLS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $232.02K | $139.00K | $86.00K | |
| $103.57K | $182.06K | $263.58K |
Сравнение доходности по годам RULE и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 23.19% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 12.28% |
Correlation
The correlation between RULE and SPLS is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. SPLS — Ранг доходности на риск
RULE
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RULE c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RULE | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RULE и SPLS
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -9.24% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.81% | -0.05% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.71% | -1.79% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 15.11% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.11% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 15.11% | +1.81% |
Сравнение комиссий RULE и SPLS
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и SPLS
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and SPLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
SPLS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr and PIMCO. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для RULE и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор