Сравнение SPLS с MVFD
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and MVFD (Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF) are both Diversified Portfolio funds. SPLS is actively managed, while MVFD is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SPLS charges 0.18%/yr vs 1.19%/yr for MVFD.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и MVFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVFD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 4.61%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и MVFD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.75% |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | -1.03% |
Correlation
The correlation between SPLS and MVFD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. MVFD — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVFD
Сравнение SPLS c MVFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF (MVFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | MVFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и MVFD
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки MVFD в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и MVFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | MVFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -19.07% | +9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -4.27% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.92% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и MVFD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | MVFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.30% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.00% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.61% | 17.00% | -1.39% |
Сравнение комиссий SPLS и MVFD
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MVFD в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и MVFD
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности MVFD в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree ETF | 1.47% | 1.34% | 1.38% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and MVFD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.19% for MVFD.
MVFD has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and Monarch. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 1.19% for MVFD.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и MVFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор