Сравнение SPLS с CLSM
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and CLSM (Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - SPLS is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. SPLS is actively managed, while CLSM is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.14%
- 1 год
- 27.22%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPLS и CLSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.49% |
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 13.41% |
Correlation
The correlation between SPLS and CLSM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. CLSM — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение SPLS c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и CLSM
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -27.77% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -4.09% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -16.33% | +14.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 13.92% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.70% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.70% | +2.85% |
Сравнение комиссий SPLS и CLSM
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и CLSM
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CLSM в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.77% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and CLSM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.22% for SPLS.
SPLS is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: PIMCO and Cabana. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор