Сравнение SPLS с CLSM
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - SPLS is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. SPLS is actively managed, while CLSM is passively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.13K | $524.40K | $331.03K | |
| $103.57K | $182.06K | $263.58K |
Сравнение доходности по годам SPLS и CLSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 12.28% |
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 15.31% |
Correlation
The correlation between SPLS and CLSM is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. CLSM — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLSM
Сравнение SPLS c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и CLSM
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -27.77% | +18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -2.48% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -16.06% | +14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и CLSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 14.82% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.11% | 12.82% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 12.80% | +2.31% |
Сравнение комиссий SPLS и CLSM
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и CLSM
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CLSM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and CLSM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
CLSM has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.53% for SPLS.
SPLS is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. They also come from different issuers: PIMCO and Cabana. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.82% for CLSM.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор