Сравнение SPLS с AOA
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. SPLS is actively managed, while AOA is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам SPLS и AOA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.16% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 6.85% |
Correlation
The correlation between SPLS and AOA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. AOA — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AOA
Сравнение SPLS c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и AOA
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -28.38% | +19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.12% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -4.03% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и AOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 11.30% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.09% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 13.49% | +1.45% |
Сравнение комиссий SPLS и AOA
SPLS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и AOA
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности AOA в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.13% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, SPLS and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for SPLS.
AOA has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.55% for SPLS.
They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.15% for AOA.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор