PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с OCIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RULE с OCIO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Core ETF (RULE) и ClearShares OCIO ETF (OCIO).

RULE и OCIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. OCIO - это активно управляемый фонд от ClearShares LLC. Фонд был запущен 27 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RULE и OCIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RULE и OCIO

2026 (YTD)20252024202320222021
RULE
Adaptive Core ETF		3.00%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		-1.52%12.68%12.76%12.03%-12.49%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у OCIO с доходностью -1.52%.

RULE

1 день
3.70%
1 месяц
-8.05%
С начала года
3.00%
6 месяцев
3.43%
1 год
14.51%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

OCIO

1 день
2.14%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
0.60%
1 год
13.31%
3 года*
10.77%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

ClearShares OCIO ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с FEQT.NEORULE с HNDL
Часто сравнивают с OCIO:
OCIO с GAAOCIO с BNDCOCIO с AOKOCIO с AOAOCIO с SCHZOCIO с BNDXOCIO с AOM

Сравнение комиссий RULE и OCIO

RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии OCIO в 0.61%.

RULE
Adaptive Core ETF
OCIO
ClearShares OCIO ETF

Доходность на риск

RULE vs. OCIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OCIO
Ранг доходности на риск OCIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OCIO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCIO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCIO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCIO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c OCIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и ClearShares OCIO ETF (OCIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEOCIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.06

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.61

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.54

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

7.09

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. OCIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OCIO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и OCIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEOCIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.06

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.61

-0.68

Корреляция

Корреляция между RULE и OCIO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и OCIO

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OCIO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%.

TTM202520242023202220212020201920182017
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OCIO
ClearShares OCIO ETF		10.53%10.27%1.87%2.32%3.21%2.83%2.90%2.22%0.01%1.68%

Просадки

Сравнение просадок RULE и OCIO

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки OCIO в -24.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и OCIO.

Загрузка...

Показатели просадок

RULEOCIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-24.21%

-6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.58%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-4.99%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-4.51%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.86%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и OCIO

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с ClearShares OCIO ETF (OCIO) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RULEOCIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

4.56%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

7.65%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

12.59%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

10.51%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

11.36%

+2.53%