Сравнение RULE с HIDE
RULE (Adaptive Core ETF) and HIDE (Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, RULE returned 20.04%/yr vs 4.44%/yr for HIDE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. RULE charges 1.10%/yr vs 0.29%/yr for HIDE.
Доходность
Сравнение доходности RULE и HIDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у HIDE с доходностью 7.04%.
RULE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 17.17%
- С начала года
- 44.19%
- 6 месяцев
- 45.23%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RULE и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RULE Adaptive Core ETF | 44.19% | 4.60% | 7.59% | 6.29% | 0.11% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 7.04% | 5.32% | -0.85% | 2.46% | -0.03% |
Correlation
The correlation between RULE and HIDE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2022 г. | 0.25 |
The correlation between RULE and HIDE shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RULE и HIDE
Секторы
RULE
HIDE
Технологии
-
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Технологии
RULE
HIDE
-
Промышленность
RULE
HIDE
Сырьевые материалы
RULE
HIDE
-
Здравоохранение
RULE
HIDE
-
Финансовые услуги
RULE
HIDE
-
Коммуникационные услуги
RULE
HIDE
Потребительский циклический сектор
RULE
HIDE
-
Энергетика
RULE
HIDE
Потребительский защитный сектор
RULE
HIDE
-
Коммунальные услуги
RULE
HIDE
-
Недвижимость
RULE
HIDE
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RULE vs. HIDE — Ранг доходности на риск
RULE
HIDE
Сравнение RULE c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RULE | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 4.72 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.58 | 19.13 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RULE | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.92 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RULE и HIDE
Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и HIDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RULE | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.48% | -5.15% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -2.31% | -10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.21% | -5.15% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.50% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -0.94% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.57% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RULE и HIDE
Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RULE | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 1.47% | +8.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 3.92% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 4.43% | +15.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 4.25% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 4.25% | +10.58% |
Сравнение комиссий RULE и HIDE
RULE берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RULE и HIDE
RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 2.96% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
RULE Adaptive Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
RULE and HIDE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RULE has higher volatility (9.51%) compared to HIDE (1.47%). In terms of maximum drawdown, RULE dropped -30.48% vs HIDE's -5.15%.
On 3-year performance, RULE leads with 20.04% vs 4.44% for HIDE. On fees, HIDE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIDE has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RULE has performed better with a 20.04% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIDE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.10% for RULE.
HIDE has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.00% for RULE.
They also come from different issuers: Mohr Funds and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 0.29% for HIDE.
RULE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RULE и HIDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор