PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RULE с BMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RULE с BMAX.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RULE (Adaptive Core ETF) and BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, RULE returned 20.04%/yr vs 17.78%/yr for BMAX.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RULE charges 1.10%/yr vs 2.62%/yr for BMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности RULE и BMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Core ETF (RULE) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RULE торгуется в USD, в то время как BMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RULE показывает доходность 44.19%, что значительно выше, чем у BMAX.TO с доходностью 8.83%.

RULE

1 день
-0.83%
1 месяц
17.17%
С начала года
44.19%
6 месяцев
45.23%
1 год
51.11%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BMAX.TO

1 день
0.80%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.83%
6 месяцев
11.13%
1 год
21.28%
3 года*
17.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RULE и BMAX.TO

2026 (YTD)2025202420232022
RULE
Adaptive Core ETF		44.19%4.60%7.59%6.29%0.50%
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		8.83%23.53%9.98%14.10%7.81%

Correlation

The correlation between RULE and BMAX.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.60

The correlation between RULE and BMAX.TO shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RULE и BMAX.TO

Секторы
RULE
BMAX.TO

Технологии

54.4%
18.8%

Промышленность

13.2%
13.0%

Сырьевые материалы

9.0%
2.6%

Здравоохранение

6.4%
17.0%

Финансовые услуги

5.7%
24.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
2.6%

Энергетика

2.4%
7.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.9%

Коммунальные услуги

0.0%
4.4%

Недвижимость

0.0%
1.3%

Технологии

RULE
54.4%
BMAX.TO
18.8%

Промышленность

RULE
13.2%
BMAX.TO
13.0%

Сырьевые материалы

RULE
9.0%
BMAX.TO
2.6%

Здравоохранение

RULE
6.4%
BMAX.TO
17.0%

Финансовые услуги

RULE
5.7%
BMAX.TO
24.1%

Коммуникационные услуги

RULE
5.0%
BMAX.TO
4.3%

Потребительский циклический сектор

RULE
3.2%
BMAX.TO
2.6%

Энергетика

RULE
2.4%
BMAX.TO
7.0%

Потребительский защитный сектор

RULE
0.8%
BMAX.TO
4.9%

Коммунальные услуги

RULE
0.0%
BMAX.TO
4.4%

Недвижимость

RULE
0.0%
BMAX.TO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Core ETF

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с PBLRULE с HNDLRULE с RAARULE с AVMA
Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с ZWQT.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с HDIF.TO

Доходность на риск

RULE vs. BMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RULE c BMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Core ETF (RULE) и Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RULEBMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.71

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.46

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

1.96

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

8.77

+7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RULE vs. BMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RULE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа BMAX.TO равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RULE и BMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RULEBMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.71

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.13

-0.67

Просадки

Сравнение просадок RULE и BMAX.TO

Максимальная просадка RULE за все время составила -30.48%, что больше максимальной просадки BMAX.TO в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RULE и BMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RULEBMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.48%

-15.63%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.93%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.21%

-15.63%

-4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.78%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-2.56%

-12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.43%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RULE и BMAX.TO

Adaptive Core ETF (RULE) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что RULE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RULEBMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

3.46%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

10.30%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

12.54%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

16.04%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

16.04%

-1.21%

Сравнение комиссий RULE и BMAX.TO

RULE берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии BMAX.TO в 2.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RULE и BMAX.TO

RULE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%.

ПозицияTTM2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		9.51%9.70%9.64%9.55%2.41%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RULE and BMAX.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RULE is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RULE is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.

They also come from different issuers: Mohr Funds and Brompton Funds. Their fees differ too: 1.10% for RULE and 2.62% for BMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RULE и BMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор