PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с STLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUD.TO с STLA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by RBC, while STLA (Stellantis N.V.) is a stock. Over the past 5 years, RUD.TO returned 13.95%/yr vs -9.43%/yr for STLA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и STLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и Stellantis N.V. (STLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RUD.TO торгуется в CAD, в то время как STLA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STLA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -31.21%.

RUD.TO

1 день
0.73%
1 месяц
5.41%
С начала года
9.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
23.59%
3 года*
17.48%
5 лет*
13.95%
10 лет*
13.11%

STLA

1 день
0.64%
1 месяц
4.83%
С начала года
-31.21%
6 месяцев
-37.80%
1 год
-24.16%
3 года*
-14.89%
5 лет*
-9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUD.TO и STLA

2026 (YTD)20252024202320222021
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		9.79%7.31%22.78%19.01%-7.35%27.86%
STLA
Stellantis N.V.		-31.21%-5.35%-35.07%75.20%-12.40%13.16%

Correlation

The correlation between RUD.TO and STLA is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Stellantis N.V.

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с FCUV.TORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с OSKSTLA с PROSYSTLA с RNL.DESTLA с UAE

Доходность на риск

RUD.TO vs. STLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c STLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOSTLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.48

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-0.37

+2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.95

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.50

+4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

-1.04

+13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. STLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа STLA равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и STLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOSTLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.48

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.24

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.14

+0.96

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и STLA

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и STLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUD.TOSTLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-72.39%

+42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-48.05%

+41.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-72.39%

+44.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-72.39%

+44.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-67.31%

+67.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-27.28%

+23.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

23.33%

-21.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и STLA

Текущая волатильность для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) составляет 2.51%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUD.TOSTLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

13.45%

-10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

40.00%

-30.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

50.95%

-38.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

40.16%

-24.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

39.63%

-24.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и STLA

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.36%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%
STLA
Stellantis N.V.		0.00%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUD.TO and STLA have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUD.TO и STLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор