PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUD.TO с CLU.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUD.TO с CLU.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) and CLU.NEO (iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class) are both Large Cap Blend Equities funds. RUD.TO is actively managed, while CLU.NEO is passively managed. Over the past 10 years, RUD.TO returned 13.11%/yr vs 11.02%/yr for CLU.NEO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RUD.TO charges 0.43%/yr vs 0.72%/yr for CLU.NEO.

Доходность

Сравнение доходности RUD.TO и CLU.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUD.TO показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у CLU.NEO с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции RUD.TO превзошли акции CLU.NEO по среднегодовой доходности: 13.11% против 11.02% соответственно.

RUD.TO

1 день
0.73%
1 месяц
5.41%
С начала года
9.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
23.59%
3 года*
17.48%
5 лет*
13.95%
10 лет*
13.11%

CLU.NEO

1 день
-0.17%
1 месяц
1.57%
С начала года
8.69%
6 месяцев
10.48%
1 год
24.65%
3 года*
16.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUD.TO и CLU.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		9.79%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%19.60%1.05%9.17%
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		8.69%15.20%14.82%13.13%-9.37%31.13%3.57%25.41%-11.16%14.83%

Correlation

The correlation between RUD.TO and CLU.NEO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2014 г.

0.47

The correlation between RUD.TO and CLU.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class

Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с FCUV.TORUD.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с CLU.NEO:
CLU.NEO с FLCCCLU.NEO с IUSCLU.NEO с RDVYCLU.NEO с BCUSCLU.NEO с KATCLU.NEO с DFNDCLU.NEO с FEAC

Доходность на риск

RUD.TO vs. CLU.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CLU.NEO
Ранг доходности на риск CLU.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLU.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLU.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLU.NEO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLU.NEO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLU.NEO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUD.TO c CLU.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) и iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUD.TOCLU.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.50

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.77

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.86

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.71

14.84

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUD.TO vs. CLU.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUD.TO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLU.NEO равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUD.TO и CLU.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUD.TOCLU.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.61

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.61

+0.20

Просадки

Сравнение просадок RUD.TO и CLU.NEO

Максимальная просадка RUD.TO за все время составила -29.89%, что меньше максимальной просадки CLU.NEO в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUD.TO и CLU.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUD.TOCLU.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-39.93%

+10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-6.55%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.33%

-16.57%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-20.66%

-7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.89%

-39.93%

+10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.74%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.70%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RUD.TO и CLU.NEO

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class (CLU.NEO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что RUD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLU.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUD.TOCLU.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.30%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.24%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

10.11%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

14.54%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

18.08%

-2.55%

Сравнение комиссий RUD.TO и CLU.NEO

RUD.TO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CLU.NEO в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUD.TO и CLU.NEO

Дивидендная доходность RUD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности CLU.NEO в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLU.NEO
iShares US Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) Common Class		1.20%1.31%1.32%1.35%1.63%1.19%1.66%1.46%1.77%1.46%1.63%1.87%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.36%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Часто задаваемые вопросы

RUD.TO and CLU.NEO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RUD.TO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RUD.TO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.72% for CLU.NEO.

They also come from different issuers: RBC and iShares. Their fees differ too: 0.43% for RUD.TO and 0.72% for CLU.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUD.TO и CLU.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор