PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXAX с CWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTXAX с CWGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).

RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и CWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTXAX и CWGIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		-4.19%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -4.19%.

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—

CWGIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-0.07%
1 год
19.60%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с NALFX
Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с FPADXCWGIX с BLPAX

Сравнение комиссий RTXAX и CWGIX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Доходность на риск

RTXAX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTXAXCWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.23

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.78

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.57

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

6.75

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTXAX vs. CWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CWGIX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и CWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTXAXCWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между RTXAX и CWGIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и CWGIX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности CWGIX в 11.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		11.03%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и CWGIX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и CWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTXAXCWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-54.47%

+13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.08%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-27.18%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-10.52%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-7.16%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.58%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и CWGIX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) составляет 4.12%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTXAXCWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.20%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

10.06%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

15.77%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.98%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.94%

+4.32%