Сравнение RTX с RY
RTX (RTX Corporation) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. RTX operates in Aerospace & Defense (Industrials), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RTX returned 15.68%/yr vs 17.18%/yr for RY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RTX и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции RTX уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 15.68% против 17.18% соответственно.
RTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 15.68%
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам RTX и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 0.82% | 61.44% | 40.76% | -14.44% | 20.01% | 23.27% | -7.70% | 43.82% | -14.66% | 19.13% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between RTX and RY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1995 г. | 0.39 |
The correlation between RTX and RY shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RTX:
$250.45B
RY:
$205.02B
RTX:
$5.34
RY:
CA$18.17
RTX:
34.39
RY:
15.35
RTX:
1.37
RY:
2.22
RTX:
2.76
RY:
2.45
RTX:
3.78
RY:
2.21
RTX:
$90.37B
RY:
CA$138.99B
RTX:
$18.27B
RY:
CA$65.64B
RTX:
$13.81B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTX vs. RY — Ранг доходности на риск
RTX
RY
Сравнение RTX c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTX Corporation (RTX) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTX | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 5.97 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 22.22 | -17.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTX и RY
Максимальная просадка RTX за все время составила -55.14%, что меньше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTX и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTX | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.14% | -62.90% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -10.04% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.48% | -19.88% | -9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.84% | -28.36% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.98% | -39.95% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | 0.00% | -13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -9.32% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 2.69% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTX и RY
RTX Corporation (RTX) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTX | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 4.01% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 11.34% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.26% | 15.10% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 18.00% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 19.76% | +8.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTX и RY
Дивидендная доходность RTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности RY в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX RTX Corporation | 1.51% | 1.46% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 21.21% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RTX и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RTX Corporation и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RTX и RY
RTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.59B при выручке в 22.08B, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
RTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 22.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
RTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RTX Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.06B при выручке в 22.08B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
RTX and RY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTX has higher volatility (8.72%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, RTX dropped -55.14% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTX и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор