PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNMBY с ESLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между RNMBY и ESLT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение RNMBY с ESLT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Elbit Systems Ltd (ESLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNMBY или ESLT.

Доходность

Сравнение доходности RNMBY и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNMBY:

6.15

ESLT:

3.66

Коэф-т Сортино

RNMBY:

5.64

ESLT:

4.12

Коэф-т Омега

RNMBY:

1.78

ESLT:

1.60

Коэф-т Кальмара

RNMBY:

15.70

ESLT:

3.98

Коэф-т Мартина

RNMBY:

37.30

ESLT:

25.75

Индекс Язвы

RNMBY:

7.36%

ESLT:

4.07%

Дневная вол-ть

RNMBY:

47.39%

ESLT:

30.70%

Макс. просадка

RNMBY:

-66.18%

ESLT:

-53.77%

Текущая просадка

RNMBY:

-0.63%

ESLT:

-3.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RNMBY:

$96.34B

ESLT:

$18.27B

EPS

RNMBY:

$4.23

ESLT:

$8.05

Коэффициент P/E

RNMBY:

102.08

ESLT:

49.03

Коэффициент PEG

RNMBY:

1.50

ESLT:

2.21

Коэффициент P/S

RNMBY:

9.20

ESLT:

2.55

Коэффициент P/B

RNMBY:

18.93

ESLT:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

RNMBY:

$10.48B

ESLT:

$5.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

RNMBY:

$4.65B

ESLT:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

RNMBY:

$1.86B

ESLT:

$502.73M

Доходность по периодам

С начала года, RNMBY показывает доходность 238.84%, что значительно выше, чем у ESLT с доходностью 56.44%. За последние 10 лет акции RNMBY превзошли акции ESLT по среднегодовой доходности: 47.73% против 19.80% соответственно.

RNMBY

С начала года

238.84%

1 месяц

30.33%

6 месяцев

231.15%

1 год

287.21%

3 года

120.13%

5 лет

95.41%

10 лет

47.73%

ESLT

С начала года

56.44%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

65.41%

1 год

111.30%

3 года

28.36%

5 лет

24.71%

10 лет

19.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rheinmetall AG ADR

Elbit Systems Ltd

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNMBY и ESLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMBY
Ранг риск-скорректированной доходности RNMBY, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMBY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMBY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMBY, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг риск-скорректированной доходности ESLT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNMBY c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNMBY на текущий момент составляет 6.15, что выше коэффициента Шарпа ESLT равного 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMBY и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMBY и ESLT

Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ESLT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNMBY
Rheinmetall AG ADR		0.43%0.95%1.48%1.83%2.57%2.46%2.03%2.37%1.24%1.99%0.51%1.26%
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.52%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%2.07%

Просадки

Сравнение просадок RNMBY и ESLT

Максимальная просадка RNMBY за все время составила -66.18%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и ESLT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности RNMBY и ESLT

Текущая волатильность для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) составляет 13.01%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RNMBY и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
2.31B
1.93B
(RNMBY) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию