Сравнение RNMBY с HAGHY
RNMBY (Rheinmetall AG ADR) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RNMBY returned 57.67%/yr vs -22.30%/yr for HAGHY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RNMBY и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNMBY показывает доходность -39.58%, что значительно выше, чем у HAGHY с доходностью -80.71%.
RNMBY
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -18.07%
- 6 месяцев
- -50.22%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- 57.67%
- 5 лет*
- 65.28%
- 10 лет*
- 35.11%
HAGHY
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- -83.99%
- С начала года
- -80.71%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RNMBY и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -39.58% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 13.83% |
HAGHY Hensoldt AG | -80.71% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
Correlation
The correlation between RNMBY and HAGHY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.47 |
Over the past year, RNMBY and HAGHY have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RNMBY:
$50.86B
HAGHY:
$9.57B
RNMBY:
€3.74
HAGHY:
€0.07
RNMBY:
50.86
HAGHY:
97.42
RNMBY:
2.32
HAGHY:
2.18
RNMBY:
3.83
HAGHY:
3.78
RNMBY:
8.32
HAGHY:
17.57
RNMBY:
€9.58B
HAGHY:
€2.55B
RNMBY:
€4.12B
HAGHY:
€535.68M
RNMBY:
€1.81B
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNMBY vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
RNMBY
HAGHY
Сравнение RNMBY c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rheinmetall AG ADR (RNMBY) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNMBY | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.78 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.96 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | -1.56 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNMBY и HAGHY
Максимальная просадка RNMBY за все время составила -67.75%, что меньше максимальной просадки HAGHY в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMBY и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNMBY | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.75% | -89.20% | +21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.78% | -89.20% | +35.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.78% | -89.20% | +35.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.81% | -87.60% | +34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -25.04% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.71% | 54.96% | -30.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNMBY и HAGHY
Rheinmetall AG ADR (RNMBY) имеет более высокую волатильность в 24.92% по сравнению с Hensoldt AG (HAGHY) с волатильностью 17.74%. Это указывает на то, что RNMBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNMBY | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.92% | 17.74% | +7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.84% | 172.00% | -132.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.47% | 98.45% | -48.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.91% | 68.76% | -22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 68.76% | -26.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNMBY и HAGHY
Дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HAGHY в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.78% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 1.24% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RNMBY и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rheinmetall AG ADR и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RNMBY и HAGHY
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
RNMBY and HAGHY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNMBY has higher volatility (24.92%) compared to HAGHY (17.74%). In terms of maximum drawdown, RNMBY dropped -67.75% vs HAGHY's -89.20%.
HAGHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNMBY и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор